Viac stratégií, väčší výnos, menšie riziko

Zdravím, Reader, to čo sme rozobrali minulý týždeň teoreticky, teraz dáme do praxe. Pridávanie nekorelovaných stratégií do portfólia dokáže výrazne vylepšiť výnos aj riziko. Ak je ich profil zároveň konvexný, tj. výnos dokáže nelineárne rásť, tento efekt sa ešte prehlbuje. Pozrime sa, aký efekt dokážeme pridávaním takýchto stratégií dosiahnuť. Prvou stratégiou je klasické pasívne držanie indexu S&P 500 a k nemu budeme hľadať vhodné doplnky. Máme dáta za takmer 40 rokov od 1.1.1987 do...